Исследование социально-экономических и политических процессов (ИСЭПП)

Метод процентов представляет совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе в зависимости от возможных положительных или отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и надбавки выражаются в процентах от среднего рискового типа.

Необходимость оценки, предупреждения, снижения и страхования риска является одной из важнейших задач при разработке управленческого решения.

Управление риском предполагает разработку мер по снижению степени вероятности наступления страхового случая, повышению действенности прогноза такого наступления, введению превентивных мер по сокращению возможного ущерба. Эффективность организации управления риском, оптимизация решений определяются главным образом различными видами риска.

Экономический риск — это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения желаемого результата, неудач и отклонений от цели на основе количественного и качественного анализа риска, содержащегося в каждом из рассматриваемых вариантов.

Страховым риском называют вероятность наступления ущерба (в результате оговоренного заранее события), которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью, определенной для конкретного объекта страхования.

С финансовой точки зрения принято разделять риски на три категории:

– допустимый риск решения, в результате неосуществления которого субъекту управления грозит потеря прибыли;

– критический риск, при котором субъекту управления грозит потеря выручки;

– катастрофический риск, при котором возникает неплатежеспособность организации.

По мнению некоторых ученых, понятие финансового риска тождественно понятию коммерческого предпринимательского риска. Это риск неполучения или потери какой-либо денежной суммы.

В отношении риска и его последствий возможны три вида действий: предупреждение, снижение, страхование. Возможность альтернативных решений ставит перед управленцем задачу оптимизации распределения средств между мероприятиями в следующих случаях:

– по предупреждению риска путем устранения его источника (например, изменяют технологический процесс таким образом, чтобы устранить использование опасных или вредных веществ; выбирают акционерную форму капитала, чтобы устранить риск того, что по инициативе инвесторов в случае разногласий или низкой эффективности вложен­ного капитала предприятие может быть признано банкротом);

– по снижению риска посредством уменьшения интенсивности поражающих факторов или уязвимости объектов, которые могут подвергнуться воздействию поражающих факторов (например, записывают в условиях договора низкие штрафные санкции за его невыполнение, чем снижают интенсивность этих санкций);

– по компенсации ущерба (последствий) риска (в этом случае заключают договор страхования, при наступлении страхового случая и возникновении ущерба его компенсируют за счет сумм, полученных по страховке).

Снижение риска возможно на следующих этапах:

– планирования операции или проектирования образцов — введением дополнительных элементов и мер;

– принятия решений — использованием соответствующих критериев оценки эффективности решения;

– выполнения операции и эксплуатации технических систем — посредством строгого соблюдения и контроля режимов эксплуатации.

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового характера.

Теория игр — это математическая теория конфликтных ситуаций. Задача этой теории — выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строят упрощенную модель конфликтной ситуации, называемую игрой. Под «игрой» понимают мероприятие, состоящее из ряда действий, или «ходов». От реальной конфликтной ситуации игра отличается тем, что ведется по вполне определенным правилам. Стороны, участвующие в конфликте, называются игроками, исход конфликта — выигрышем.

Если в игре сталкиваются интересы двух сторон, то игра называется парной, если сторон больше — множественной. Множественная игра с двумя постоянными коалициями обращает игру в парную. Наибольшее практическое значение имеют парные игры.

В конкретных ситуациях выбор действия определяется оценкой различных исходов и альтернативными действиями конкурентов (игроков), поэтому строят матрицу исходов. При этом выбор управленческого решения зависит от степени неопределенности.

Последствия решений можно оценить через систему критериев, предусматривающих различную степень риска.

1. Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма) — «рассчитывай на худшее». Принятие решения на основе этого критерия предписывает обеспечить значение параметра эффекта. Этот критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности систе­мы или операции.

2. Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) — «рассчитывай на лучшее». При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска. Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, — это критерий крайнего пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

3. Критерий Лапласа — «ориентируйся на среднее».

4. Критерий крайнего оптимизма — «верь в удачу». Максимаксный критерий предполагает, что состояние среды будет наиболее благополучным, поэтому необходимо выбрать решение, обеспечивающее максимальный выигрыш среди максимально возможных.

5. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица — «компромисс». Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом (всегда рассчитывай на худшее), ни оптимизмом (все будет наилучшим образом). Рекомендуется некое среднее решение.

6. Критерий математического ожидания, который предназначен для выбора оптимальной стратегии поведения, то есть для принятия серии решений.

 Скачать реферат