Система управления операционными рисками в кредитной организации
5
отчеты, рекомендуемые ЦБ РФ;
отчет об операционных рисках, выявленных за определенный период (и вероятности их реализации); отметим, что большинство внутренних заказчиков интересует не математический расчет вероятности реализации риска (особенно в условиях кризиса), а конкретные меры по его предотвращению;
отчет по ключевым индикаторам риска (планфакт-анализ КИР);
отчет о технологическом отличии (превосходстве / отставании) от лидирующих кредитных организаций в части операционного риска;
отчет об операционных рисках корпоративного уровня и уровня бизнес-единиц;
карта рисков.
Анализ СУОР
Дополнительной полезной работой является регулярный анализ СУОР. Данный анализ можно проводить на основании методики, изложенной в письме Банка России от 23 марта 2007 г. №26-Т «О Методических рекомендациях по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)». Результаты анализа дают представление о недостатках системы и позволяют определить приоритеты ее развития.
Организационная структура подразделения, отвечающего за ОР
В зависимости от величины кредитной организации, количества бизнес-процессов, широты продуктового ряда, наличия тех или иных систем управления численность подразделения по операционным рискам может варьироваться:
в небольших кредитных организациях — один сотрудник в каждом филиале (дополнительный функционал для сотрудника); качество управления рисками не будет высоким и может «иметь уклон» в профессиональную деятельность ответственного лица;
в средних кредитных организациях — рискменеджер в головном офисе (основной функционал) и ответственный сотрудник в каждом филиале (дополнительный функционал);
в больших кредитных организациях — рискменеджеры операционного риска в головном офисе (две-четыре штатные единицы) и рискменеджер в каждом филиале (две штатные единицы) либо ответственные сотрудники в филиале (два человека). Организационная структура подразделения по операционным рискам головного офиса может быть представлена следующими отделами:
отдел операционных рисков;
отдел по борьбе с мошенничеством;
отдел информационных рисков;
отдел оптимизации бизнес-процессов;
отдел методологии.
Информационные средства управления ОР
В качестве автоматизированного инструмента при управлении операционными рисками можно использовать следующее ПО: Excel, ULTOR, Zirvan, «Техносерв», «Бизнес-студио», а также собственные разработки. Мы не будем подробно рассматривать плюсы и минусы перечисленных программных продуктов. Отметим лишь, что автоматизация СУОР снижает трудоемкость работы риск-менеджеров, повышает оперативность выявления и качество анализа инцидентов операционного риска, способствует формированию базы знаний по операционным рискам, является эффективным инструментом контроля за мероприятиями, позволяет сократить денежные и временные затраты на сопровождение системы.
Заключение
В данной статье мы не только рассмотрели структуру СУОР, но и попытались ответить на вопрос, как выстроить СУОР. Наличие в кредитной организации действующей системы управления операционными рисками обеспечивает эффективную работу риск-менеджеров, позволяет соответствовать ожиданиям внутреннего заказчика и требованиям законодательства. Безусловно, внедрение СУОР — это сложный, продолжительный, отчасти творческий процесс. Изложенные в статье тезисы не являются догмой или прямым указанием к действию. В качестве одной из важнейших характеристик системы управления операционными рисками следует указать ее гибкость, способность принимать ту или иную конфигурацию в зависимости от поставленных задач и потребностей внутреннего заказчика и эффективно дополнять корпоративную систему управления кредитной организации. Надеемся, что данная статья будет полезной как для начинающих риск-менеджеров, так и для опытных специалистов.
Скачать реферат