Пути разрешения кризисных ситуаций в условиях риска

Структура самой службы управления рисками входит в общую структуру фирмы на правах обычного функционального подразделения системы управления.

Шаг 3. Составляется список всех экспонируемых под риск ценностей, которыми располагает фирма. Здесь недостаточно просто подставить в боковик карты рисков взятый из учебника или справочника список всевозможных рисков. На основе теоретического обобщенного рискового спектра бизнеса или отраслевых перечней и классификаций рисков проводится уточнение актуального рискового спектра конкретной фирмы. Один из простых, быстрых и достаточно точных методов такого уточнения - мозговой штурм на выявление и ранжирование рисков, проводимый в группе из 7-10 компетентных сотрудников фирмы и внешних экспертов.

Шаг 4. Составляются списки релевантных и в то же время актуальных рисков, которым подвергается каждая ценность. Сильный метод - мозговой штурм на выявление по возможности всех таких рисков. Существуют и другие методы выявления рисков.

Шаг 5. Рассчитывается величина возможных потерь в каждом подразделении по каждому виду рисков и по каждому виду ценностей. Эти величины либо напрямую рассчитываются, либо оцениваются экспертно. При этом полные расчеты помещаются в отдельные файлы, гиперссылка на которые помещается в этой же клетке карты рисков.

Шаг 6. Рассчитывается или оценивается величина необходимых расходов на восстановление после понесения конкретных потерь. Эта величина во многих случаях отличается от стоимости потерь, так как к последней добавляются многообразные накладные расходы и изменение рыночных цен. К этой цифре также может быть поставлен на гиперссылку файл с полными расчетами и аргументами.

Шаг 7. Оценивается напряженность каждого риска в каждом подразделении по каждой экспозиции. Сделать это можно экспертной оценкой, мозговым штурмом и иногда прямым расчетом вероятности реализации конкретной экспозиции. Аргументы и расчеты также присоединяются на гиперссылку.

Шаг 8. Подсчет итогов по рискам, вошедшим в карту рисков и оцененным в ее рамках. Подведение итогов по видам рисков позволяет построить общий рисковый профиль организации и усредненную напряженность рисков. Этот спектр полезен для оценки ситуации в целом. Сводка по видам рисков должна быть просуммирована, потому что многие инструменты защиты рисков предназначены для конкретных рисков и могут применяться как специфичная группа. Сведение рисков и инструментов управления ими в группы позволяет получать экономию. На этом построены многие идеи интегрированного управления рисками. Вопрос о том, как подсчитать усредненные показатели напряженности рисков по организации целом, - это непростой вопрос, который можно заменить экспертной оценкой. Дело в том, что вероятности и другие числовые значения, которые известны для каждого риска и в каждом подразделении, не дают полного основания для расчета рисков для их совокупности.

В результате выполнения этого шага риск-менеджер располагает картой рисков своей фирмы. Теперь, опираясь на карту нужно суммировать экспозиции фирмы по видам рисков, необходимо для того, чтобы выработать решения, специфичные по каждому виду рисков. После этого потребуется рассчитать необходимое финансовое покрытие по каждому виду риска каждого доступного источника финансирования, а также изучить возможности интегрированного покрытия рисков и сбалансировать необходимости воздействия на рисковую позицию с возможностями и уровнями защиты. При консолидации рисков по видам нужно заполнить среднюю часть модели и получить, таким образом, рисковые профили организации в целом и каждого из ее модулей. Для этого нужно осуществить следующие шаги.

Шаг 9. Разрабатывается план мероприятий по управлению для каждого вида рисков по каждому модулю. В эти планы следует включать мероприятия по принципу необходимой достаточности, помня о том, что, с одной стороны, ресурсы фирмы ограничены, а с другой - требуется обеспечить достаточно надежное управление рисками фирмы. При недостатке ресурсов именно эту часть программы придется корректировать в первую очередь, исключая второстепенные мероприятия. Файлы с этими иногда довольно объемистыми материалами подключаются к модели на гиперссылки.

Шаг 10. Разрабатываются бюджеты, потребные для осуществления каждого из планов мероприятий. Полные файлы бюджетов в единой форме электронных таблиц подключаются к модели на гиперссылки.

Шаг 11. Формируется сводный потребный бюджет путем суммирования потребных бюджетов отдельных мероприятий. Поскольку при составлении отдельных бюджетов используется один электронный формат, это суммирование не представляет никакой сложности.

Шаг 12. Составляется сводный план мероприятий по управлению рисками. Это также несложно. При этом следует учесть возможность объединения однотипных мероприятий для разных подразделений в единые мероприятия и компании для всей фирмы. После этого этапа будут иметься все данные для проектирования схемы финансирования сводного плана мероприятий.

Шаг 13. Оцениваются возможности финансирования каждого риска в каждом подразделении из каждого источника фондов. Источники финансирования известны: они такие же, как у любого другого делового проекта. Риски могут финансироваться из собственных, дополнительно инвестируемых средств владельцев фирмы, из заемных источников, с продажи финансовых инструментов, из акционерного капитала, из нераспределенной прибыли и из потенциальной расчетной экономии, которую принесет эффективный риск-менеджмент как центр прибыли.

Шаг 14. Суммируются возможности финансирования и сравнивают их с результатами шага 10. Если потребное финансирование значительно превосходит доступное, то следует кардинально пересмотреть подход к управлению рисками, принятый в настоящий момент. Возможно, что наши желания (цели фирмы на данный период) сильно расходятся с нашими возможностями. Тогда следует пересмотреть цели. Ибо как бы эти цели не были хороши, слишком большие расходы на необходимый для их реализации риск-менеджмент могут быть симптомом нереалистичности или недостаточной консервативности yпpaвленческой стратегии. Если же потребные фонды окажутся существенно ниже интуитивно ожидаемых, то следует проанализировать ситуацию: либо мы наивны в оценке рисков; либо мы чересчур консервативны в своих планах; либо у нас есть шанс опережающе снизить риски по сравнению с дополнительными расходами на управление рисками.

Шаг 15. Анализируются возможности групповой (унифицированной и совместной для групп модулей), зонтичной (совместной для группы рисков одного модуля) и интегральной (всеобщей для совокупности всех модулей и всех рисков) системы защиты от рассмотренных рисков на рассмотренный период. Это творческий этап, который вновь возвращает риск-менеджера к анализу взаимосвязанности рисков между собой, к paнжированию рисков, к нелинейной зависимости результата вложений в разные риски, разные модули и на разных этапах жизни фирмы, ее модулей, рыночных ниш и продукции.

Шаг 16. Перерасчитывается программа финансирования на возможности интеграции мероприятий и расходов. По результатам анализа, находок и решений, принятых по результатам шагов 14 и 15, следует переделать всю программу управление риском по той же методике начиная с шага 1. После того как очередная попытка приведет к приемлемой конфигурации программы управления рисками, можно перейти к следующим шагам.

 Скачать реферат