Неопределенность и риск

Поэтому возникает объективная необходимость в количественной оценке величины риска и связанных с ними потерями, оценки части любого из факторов риска в общей сумме потерь.

Факторы неопределенности и риска

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска [3]:

• индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);

• неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами - слишком большими затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;

• неравная степень осведомленности участников рыночных соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях соглашений (асимметрия информации);

• многокритериальность и конфликтность в оценке решений, если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку запасов готовой продукции.

Все факторы, которые определяют степень риска, разделяют на две группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия.

Предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные или внешние факторы риска разделяют на факторы непосредственного влияния и факторы опосредованого влияния.

К факторам непосредственного влияния относятся:

• законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;

• бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;

• действия органов власти;

• действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);

• конкуренция;

• действия криминалитета и т.п

К факторам опосредованого влияния относятся:

• политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их изменения;

• стихийные бедствия;

• международные экономические связи и торговля;

• НТП и т.п.

К субъективным принадлежат факторы, которые характеризуют непосредственно конкретное предприятие:

• стратегия развития;

• маркетинг;

• производственные мощности;

• технологии;

• кадры и мотивация их деятельности;

• качество продукции;

• система управления;

• местоположение и т.п.

Данные факторы риска являются управляемыми и их действие можно если не свести к нулю, то, по крайней мере, минимизировать.

Выделенные группы факторов риска, имеющие общие элементы, которые тесно взаимодействуют один с другим. Поэтому рассматривать данные две группы факторов следует вместе в их тесной взаимосвязи.

Классификация рисков

Риски классифицируют по разным признакам с использованием разных подходов, единой общепризнанной классификации рисков нет.

Рассмотрим ряд наиболее известных классификаций [21].

1. По сфере проявления выделяют экономический, политический, экологический, социальный, технологический риск и т.п

2. По видам деятельности - ресурсный, производственный, финансовый, инновационный, инвестиционный, маркетинговый (коммерческий), транспортный риск и т.п

3. По масштабам влияния - страновой (в масштабах страны), региональный, отраслевой, риск отдельных субъектов хозяйствование.

4. По источникам возникновения - систематический или рыночный (присущ всем субъектам рынка вызванный процессами, происходящими в рыночной среде в целом); несистематический (риск отдельных субъектов хозяйствования, зависит от особенностей их деятельности).

5. Относительно самого риска - риск активной деятельности, риск пассивного ожидания.

6. По отношению источников риска к предприятию - внутренний и внешний риск.

7. По природе риска - хозяйственный риск, риск, связанный с природой человека, риск вызванный действиями естественных факторов, риск форс-мажорных обстоятельств и т.п

8. По степени обоснования решений или действий - оправданный и неоправданный риски.

Классификацию можно продолжить, при этом любой из видов риска той или другой классификационной группы можно разделить на ряд подвидов, до тех пор, пока любому из элементарных рисков можно будет поставить соответственно только ему присущие факторы риска, которые позволят повысить точность анализа и обоснованность мероприятий, направленных на снижение риска.

При анализе риска следует выделять их виды, которые не пересекаются, во избежание двойного счета. Однако существует ряд проблем, которые требуют своего решения:

• одни и те же самые факторы могут влиять на возрастание или уменьшение разных видов риска;

• риски, которые входят в одну из классификационных групп, могут включать риски других классификационных групп и, в то же время, сами могут входить как составные в другие классификационные группы, например, риски, выделенные по масштабам влияния, могут входить в состав экономического риска, или риски, выделенные по сферам проявления, могут рассматриваться как составные странового риска;

• один и тот же самый вид риска, в зависимости от конкретных условий, может рассматриваться как внешний, так и как внутренний, например, риск инвестирования за счет собственных средств (амортизационных отчислений), так как амортизационная политика устанавливается единой в масштабах государства, но в то же время закон дает конкретным субъектам хозяйствования определенную свободу действий.

 Скачать реферат